เมนูหลัก
|
|
ศศ426 | การวิเคราะห์เศรษฐมิติของอนุกรมเวลาและการพยากรณ์เศรษฐกิจ |
| The Economic Analysis of Time Series and Forecasting |
| สังกัด | เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เงื่อนไขรายวิชา: | ศศ222 หรือ ศร245 |
| เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 | | รายชื่อ | |
|
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description การวิเคราะห์การถดถอยพื้นฐานด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความนิ่งและไม่มีความนิ่ง แบบจำลองของ Box-Jenkins การทดสอบ Unit Roots และความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว แบบจำลองการปรับตัวในระยะสั้น แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR) การ ประยุกต์ใช้ VAR การพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา และแบบจำลอง ARCH และ GARCH Basic regression analysis with time series data; stationary and nonstationary time series models; Box-Jenkins models; testing for unit roots and cointegration; Vector Error Correction Model (VECM); Vector Autoregression (VAR) model; Application of VAR; Forecasting with time series data; ARCH and GARCH-model. หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |