เมนูหลัก
|
|
ศศ426 | การวิเคราะห์เศรษฐมิติของอนุกรมเวลาและการพยากรณ์เศรษฐกิจ |
| The Economic Analysis of Time Series and Forecasting |
| สังกัด | เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เงื่อนไขรายวิชา: | ศศ222 หรือ ศร245 |
| เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 | | รายชื่อ | |
|
| | เชียงใหม่ | | ปริญญาตรี ปกติ | | กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | | 01 | | อังคาร | 15:00-17:00 | EC407 | 140 | C | 30 | 18 | 12 | W | | | | | | ศุกร์ | 15:00-17:00 | EC407 | 140 | C | | | | | | | | | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี | | | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | | | | | สอบปลายภาค: | | | | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | สำหรับน.ศ สาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี3 | |
|
| Course Description การวิเคราะห์การถดถอยพื้นฐานด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความนิ่งและไม่มีความนิ่ง แบบจำลองของ Box-Jenkins การทดสอบ Unit Roots และความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว แบบจำลองการปรับตัวในระยะสั้น แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR) การ ประยุกต์ใช้ VAR การพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา และแบบจำลอง ARCH และ GARCH Basic regression analysis with time series data; stationary and nonstationary time series models; Box-Jenkins models; testing for unit roots and cointegration; Vector Error Correction Model (VECM); Vector Autoregression (VAR) model; Application of VAR; Forecasting with time series data; ARCH and GARCH-model. หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |